Antes de pagar una evaluación: ¿tu estrategia puede pasar el examen? Con win rate, R:R, cuenta, drawdown permitido y objetivo, esta calculadora corre el problema clásico de la ruina del jugador — vía Monte-Carlo y Kelly — sin límite de trades: cada camino corre hasta lograr el objetivo o ser descalificado. Te da el Kelly ideal y el Kelly agresivo (dos estándares de riesgo), la probabilidad de éxito y cuántos trades (y semanas) tomaría.
01 Tu edge
02 La evaluación
Kelly ideal
Asegura el payout
Riesgo por trade
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Prob. de lograr el objetivo
—
Prob. de fallar
—
Trades para pasar
—
R de drawdown disponible
—
Expectancy por trade
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Kelly agresivo
Pasa la EVAL en menos tiempo
Riesgo por trade
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Prob. de lograr el objetivo
—
Prob. de fallar
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Trades para pasar
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R de drawdown disponible
—
Expectancy por trade
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Kelly agresivo: baja el estándar a ≥80% de probabilidad de pasar — más riesgo por trade y menos trades en total. Ideal si quieres cruzar la evaluación rápido; asume más probabilidad de descalificación.
Probabilidad de pasar la evaluación según el riesgo por trade
Cómo leer esto: en una prop firm tu restricción real no es el crecimiento — es el drawdown. Sin límite de trades, cualquier riesgo funciona si esperas lo suficiente (el edge positivo eventualmente llega al objetivo) — por eso el Kelly ideal es el mayor riesgo que conserva ≥95% de probabilidad de pasar: el punto más rápido sin sacrificar seguridad. Con trailing drawdown (el estándar: FTMO, Apex, E8), el piso sube con tu balance máximo: cada ganancia nueva eleva el nivel de descalificación, así que una racha mala después de ganar es más peligrosa que al inicio — la simulación lo respeta. Con fijo, el piso es el balance inicial menos el drawdown. La regla de consistencia invalida un pase si un solo trade aportó más de ese % del profit total (con 0 no hay regla). Los "trades para pasar" son la mediana de los caminos exitosos; divídelos entre tus trades por semana.